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四种波动率
草草地刷了一遍SHELDON NATENBERG 的《Option Volatility Trading Strategies》，书的内容还是很入门的，从基本的概率论，方差、分布、VaR讲起，没有什么特别高阶的东西。总体来说，入门，或者复习的好书毕竟连GARCH这样的模型都只是提了一下。不过，总体而言，入门知识讲的还是很清楚的。 书中的第五章讲了四种波动率，这个让我对一些金融...
计算
作者小头像 钱塘小甲子 2019-01-24 20:55:41
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pyecharts绘制K线
最近想扩展一下vnpy，优化一些功能和代码的性能。在看backtesting部分代码的时候，发现，vnpy其实回测功能挺弱的，可以自己扩展一下。随之而来的就是一个回测结果可视化的问题。vnpy原生的回测结果没有绘制k线，所以也就没有指标的可视化和开仓平仓的可视化，只有随后交易结果的可视化。笔者自己其实有点点不习惯，没有看到策略的可视化回测结果，有点点不开心，所以打算自己做一下。首先就是选择可...
数据平台
作者小头像 钱塘小甲子 2019-01-24 20:54:31
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statsmodels的回归R2的问题
做量化呢，得经常做回归，各种各样的，ols，wls，正则的lasso， 岭回归等等。回归有一个很重要的整体解释力度的参数就是R2，也就是可决系数。在python中，我们回归一般采用的是statsmodels这个模块，但是回归的时候获得的R2其实有那么点学问，有时候设置错参数可能得到的R2大家会觉得怪怪的。这里就给大家排个雷。首先，我们先给出两组、六个回归函数。第一组：def cross_re...
Python
作者小头像 钱塘小甲子 2019-01-24 20:50:58
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pandas的引用与复制
之前一直以为pandas任何的切片和筛选都是引用，也就是说，会改变最原始的数据。但是前几天发现并不是这样的。 下面对最常见的几种pandas 数据截取的方式做一个整理。import pandas as pddef df_gen(): l1 = [1,2,3] l2 = [4,5,6] l3 = [7,6,5] df_t = pd.DataFrame(...
http
作者小头像 钱塘小甲子 2019-01-23 20:10:37
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量化、傅里叶变换、风险模型及其他
世界有很多角度，而我们却只能看到一个，并深陷其中，自信不已。每一个角度有不同的维度组合来观察世界。 我们看待股票市场，有一个最常规的角度，就是个股，一个个代码。技术分析者看到的个股k线、价量信息；基本面分析者看到的是公司的财务状况和运营模式。这是一种最普遍的角度。 在信号处理领域，有一个最基本的信号处理方法，时频分析，工具就是傅里叶变换。人类直觉上看待一个信号的维...
机器学习
作者小头像 钱塘小甲子 2019-01-23 20:08:37
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