基于模糊神经网络的金融序列预测算法matlab仿真

1.程序功能描述
       基于模糊神经网络的金融序列预测算法matlab仿真,根据序列的MAD,RSI,KD等指标实现序列的预测和最终收益分析。

2.测试软件版本以及运行结果展示
MATLAB2022A版本运行

（完整程序运行后无水印）

3.核心程序
 

load B_idx.mat
%输入层
for i = 1:length(Price)
i    
%MACD
MACDt{i}      = Vmacd{1,i}.macd;
DIFt{i}       = Vmacd{1,i}.dif;
DEAt{i}       = Vmacd{1,i}.dea;
BARt{i}       = Vmacd{1,i}.dif-Vmacd{1,i}.macd;
BARt1{i}      = [0;BARt{i}(1:end-1)];
MACD_Trend{i} = [func_sma(MACDt{i},20)]';
P_Trend{i}    = [func_sma(Price{i,1},20)]';
 
%RSI
RSI6{i}       = Vrsi{1,i}.rsi6;
RSI12{i}      = Vrsi{1,i}.rsi12;
RSI6_12t{i}   = RSI6{i}-RSI12{i};
RSI6_12t1{i}  = [0;RSI6{i}(1:end-1)]-[0;RSI12{i}(1:end-1)];
RSI_Trend{i}  = [func_sma(RSI6{i},20)]';
%KD  
D{i}          = [Vkd{1,i}.D]';
K{i}          = [Vkd{1,i}.K]';
KDt{i}        = K{i}-D{i};
KDt1{i}       = [0;K{i}(1:end-1)]-[0;D{i}(1:end-1)];
D_Trend{i}    = [func_sma(D{i},20)]';
K_Trend{i}    = [func_sma(K{i},20)]';
Ks{i}         = [func_Ks(Price{i,1})]';
 
end
 
save C_idx.mat

4.本算法原理
        基于模糊神经网络的金融序列预测算法是一种结合了模糊逻辑和神经网络技术的先进预测方法，它适用于处理非线性、不确定性和模糊性的金融数据预测任务。在金融序列预测中，常用的指标如移动平均收敛发散指标（MACD）、相对强弱指数（RSI）以及随机指标（KD）等，可以作为输入特征用于预测股票价格或其他金融序列的变化趋势。金融序列预测旨在利用历史数据预测未来市场走势，这对于投资者制定交易策略至关重要。传统的预测方法往往难以捕捉金融市场中的非线性关系和不确定性，而模糊神经网络因其独特的非线性映射能力和模糊逻辑处理能力，在处理这类问题上显示出优势。

       模糊逻辑是处理不精确和不确定信息的一种有效方法。它通过模糊集合和隶属度函数来量化事物的模糊程度。模糊神经网络则是将模糊逻辑与神经网络相结合的一种技术，它能够自动学习输入与输出之间的复杂关系，并通过模糊推理来提高预测精度。模糊神经网络的基本结构通常包括输入层、模糊化层、规则层、规范化层和输出层。

输入层

       输入层接收来自外部的数据，这些数据可以是金融序列的原始数据或者是经过预处理的特征数据。在金融序列预测中，常用的特征包括开盘价、收盘价、最高价、最低价等，还可以加入技术分析指标如MACD、RSI、KD等。

模糊化层

      模糊化层负责将输入数据转换成模糊集合。假设我们有一个输入x，它可以被模糊化为几个模糊集合，每个模糊集合都有自己的隶属度函数μA​(x)。例如，对于价格变化x，我们可以定义“低”、“中”、“高”三个模糊集合，并为其定义隶属度函数。