什么是信用违约互换(信用违约掉期) - 债券市场中最常见的信用衍生品

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简简单单Onlinezuozuo 发表于 2022/02/18 22:56:20 2022/02/18
【摘要】 文章目录 什么是信用违约互换 CDS(信用违约掉期) - 债券市场中最常见的信用衍生品 1、基本概念 ...

什么是信用违约互换 CDS(信用违约掉期) - 债券市场中最常见的信用衍生品


1、基本概念

参考至:MBA智库百科

   信用违约互换(credit default swap,CDS) 是国外债券市场中最常见的信用衍生产品。在信用违约互换交易中,违约互换购买者将定期向违约互换出售者支付一定费用(称为信用违约互换点差),而一旦出现信用类事件(主要指债券主体无法偿付),违约互换购买者将有权利将债券以面值递送给违约互换出售者,从而有效规避信用风险。由于信用违约互换产品定义简单、容易实现标准化,交易简洁&#x

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