【Python金融量化 7- 100 】、七、计算两只股票方差和相关性

如何计算两只股票方差和相关性

考虑一个由“沃尔玛”和“Facebook”组成的投资组合。你认为这些公司的收益会显示出高或低的协方差吗？或者，你能猜出相关性是什么吗？它是接近0还是接近1？

从2015年1月1日到今天，为沃尔玛和Facebook提取数据。

import numpy as np
import pandas as pd
from pandas_datareader import data as wb

  

 

  
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# 沃尔玛  Fackbook
tickers = ['WMT', 'FB']
sec_data = pd
  

 

  
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文章来源: maoli.blog.csdn.net，作者：刘润森！，版权归原作者所有，如需转载，请联系作者。

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