四个：朴素贝叶斯(NB)、逻辑回归(LR)、隐马尔科夫模型(HMM)、条件随机场(CRF)

梗概

朴素贝叶斯：生成式模型，条件独立 —> 序列形式 隐马尔科夫模型 —> 图形式 通用有向图模型

逻辑回归：判别式模型，条件不独立 —> 序列形式 线性链条件随机场 —> 序列形式 通用条件随机场

朴素贝叶斯(NB)

贝叶斯公式 

P(Y|X)=P(X|Y)∗P(Y)P(X)

P(Y|X)=P(X|Y)∗P(Y)P(X)

一般形式: 

P(Y|X1,X2,X3,...Xn)=P(X1,X2,X3,...Xn|Y)∗P(Y)P(X1,X2,X3,...Xn)

P(Y|X1,X2,X3,...Xn)=P(X1,X2,X3,...Xn|Y)∗P(Y)P(X1,X2,X3,...Xn)

条件独立性假设: 特征之间互相独立，没有耦合，互不干扰。 

P(X1,X2,X3,...Xn|Y)=P(X1|Y)∗P(X2|Y)∗P(X3|Y)∗...P(Xn|Y)

P(X1,X2,X3,...Xn|Y)=P(X1|Y)∗P(X2|Y)∗P(X3|Y)∗...P(Xn|Y)

===> 

P(Y|X1,X2,X3,...Xn)=P(X1,X2,X3,...Xn|Y)∗P(Y)P(X1,X2,X3,...Xn)=[P(X1|Y)∗P(X2|Y)∗P(X3|Y)∗...P(Xn|Y)]∗P(Y)P(X1,X2,X3,...Xn)

P(Y|X1,X2,X3,...Xn)=P(X1,X2,X3,...Xn|Y)∗P(Y)P(X1,X2,X3,...Xn)=[P(X1|Y)∗P(X2|Y)∗P(X3|Y)∗...P(Xn|Y)]∗P(Y)P(X1,X2,X3,...Xn)

因为有条件独立假设，朴素贝叶斯可以不使用梯度下降，而直接通过统计每个特征的逻辑发生比来当做权重。 

它是生成模型，实际上用作分类时比的是分子大小，即联合概率分布P(X,Y)，而P(X,Y)=P(X|Y)*P(Y), P(X|Y)和P(Y)都可由从训练数据里统计获得 

P(Y|X)=P(X,Y)P(X)=P(X|Y)∗P(Y)P(X)

P(Y|X)=P(X,Y)P(X)=P(X|Y)∗P(Y)P(X)

逻辑回归(LR)

逻辑回归(Logistic Regression)与线性回归(Linear Regression)都是一种广义线性模型(generalized linear model)因此与线性回归有很多相同之处，去除Sigmoid映射函数的话，逻辑回归就是一个线性回归。可以说，逻辑回归是以线性回归为理论支持的，但是逻辑回归通过Sigmoid函数引入了非线性因素，因此可以轻松处理0/1分类问题。 

注意逻辑回归和线性回归都是回归，但是线性回归就是用来回归，而是逻辑回归回归的是概率，是用来分类的，这是因为由于条件之间不独立，不能求出联合概率分布，只能回归后验概率，大于0.5即为yes，所以是判别模型 

P(y|x)=g(wTx)=11+exp(−wTx)

P(y|x)=g(wTx)=11+exp(−wTx)

损失函数(逻辑回归就是BCE，二分类是逻辑回归，多分类就是softmax): 

线性回归中的代价函数看上去很好理解，但却不能用于逻辑回归，原因如下：由于g(x)是一个sigmoid函数，使用mse作为损失函数，会成为一个非凸函数，因此，我们需要另外找到一个不同的代价函数，它是凸函数，使得我们可以使用很好的算法，如梯度下降法，而且能保证找到全局最小值。

从概率角度解释(最大似然估计)： 

逻辑回归假设因变量 y 服从伯努利分布 

线性回归假设因变量 y 服从高斯分布 y=f(x,w)+εy=f(x,w)+ε, ε is a zero mean Gaussian with precision β 

线性回归的MSE损失函数加上L2正则化后，概率解释就是在MAP中假设权重W服从高斯分布了，这个更多解释搜索MLE(Maximum Likelihood Estimation)和MAP(Maximum A Posteriori)

隐马尔科夫模型(HMM)

HMM模型中存在两个假设：一是输出观察值之间严格独立，二是状态的转移过程中当前状态只与前一状态有关。 

可以求出联合概率分布: 

例子参考李航老师的《统计机器学习方法》p173 例10.1：概率计算算法有有前向算法(α算法)和后向算法(β算法)

(线性链)条件随机场(CRF)

HMM模型中存在两个假设：一是输出观察值之间严格独立，二是状态的转移过程中当前状态只与前一状态有关。但实际上序列标注问题不仅和单个词相关，而且和观察序列的长度，单词的上下文，等等相关。MEMM解决了HMM输出独立性假设的问题。因为HMM只限定在了观测与状态之间的依赖，而MEMM引入自定义特征函数，不仅可以表达观测之间的依赖，还可表示当前观测与前后多个状态之间的复杂依赖。 

这里由于去掉了独立性假设，所以不能给出联合概率分布，只能求后验概率，所以是判别模型 

但是MEMM存在标注偏置问题(Label Bias Problem) 

实际上，在上图中，状态1偏向于转移到状态2，而状态2总倾向于停留在状态2。 

而路径1-1-1-1的概率：0.4*0.45*0.5=0.09 

而路径1-2-2-2的概率：0.6*\0.3*0.3=0.054 

这是因为s1的转移状态很少，由于每一步的状态转移概率都要归一化，所以s1的转移概率都会被放大，而s2由于转移状态多，因此每一步转移概率归一化的时候都被平均分摊了(比如s2到s2在那个状态最大但由于s2的转移状态多，一分摊才为0.3，而s1到s2在它那个状态下概率最小但是由于转移状态少，不用分摊太多为0.4)。 

CRF不仅解决了HMM输出独立性假设的问题，还解决了MEMM的标注偏置问题，MEMM容易陷入局部最优是因为只在局部做归一化，而CRF统计了全局概率，在做归一化时考虑了数据在全局的分布，而不是仅仅在局部归一化，这样就解决了MEMM中的标记偏置的问题。使得序列标注的解码变得最优解，和MEMM一样是判别模型

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